Kiitos stockrover.com, kiitos! Teidän avullanne olen löytänyt jotain erittäin mielenkiintoista. Sain samalla pähkinän purtavaksi, sillä paria ajatusmalliani täytyisi varmasti jalostaa, jotta ne toimisivat oikeina kvanttimalleina. En tiedä oikein mitä yllä olevasta graafista pitäisi sanoa. Missä menee data minigin raja ja missä kohtaa sitä huijaa enää vain itseään? Yllä oleva kuva kertoo oranssilla merkatun strategiani kymmenen viime vuotta Pohjois-Amerikan markkinoilla.
 |
| Alimpana kyntävä S&P 500 -indeksi on tuottanut viimeisen kymmenen vuoden aikana +63% eli aika vähän. Osingonkasvattajat ovat yltäneet kohtuullisen hyvään tuottoon backtestatenkin, mutta voiton tässä vertailussa vie RSI-pohjainen oikeaan ostohetkeen tähtäävä momentum-sijoittaminen. |
Ajatuksiani hiemankin seuranneet tietänevät, että olen pitemmän aikaa ajatellut siirtää osan sijoitustoiminnastani ydin-satelliitti -mallimaisesti "jollekin toiselle". Se joku toinen voisi olla esimerkiksi jonkin sijoitusrahaston ammattitaitoinen hoitaja, ETF:n laaja hajautus tai kvanttimalli omine kriteereineen. Olo on tällä hetkellä hieman häkeltynyt. Olenko vain niin tyhmä, että en vain hoksaa jotain oleellista?
Verrattuna vaikkapa omiin negatiivisiin voittoihini tuo 63% kuulostaa ihan hyvältä. Jos joku esittelisi minulle 1000% tai 5000% voittoja niin nauraisin. Jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin ...
VastaaPoistaMiksi nauraisit? Kyseinen data lähtee muihinkin työkaluihin backtestaukseen, raportoin sitten mahdollisesti niistäkin.
PoistaMillä tavoin saat Stockroverin näyttämään backtestaus-tuottoja? Itse saan vain screenerin tänään valitsemien yksittäisten osakkeiden historiallisen tuoton tai niiden jonkilaisen yhdistetyn tuottohistorian. Toisinsanoen vaikkapa valitsemalla viimeisen 5 vuoden aikana yli 4000 % tuottaneet osakkeet (5kpl), näyttää "backtestaus" vajaan miljoonan prosentin tuottoa kymmenelle vuodelle ja reilun 300,000%:n tuottoa 5 vuodelle. Vai onko ohjelmistossa jokin työkalu, jota en ole itse huomannut?
VastaaPoista